Risikoanalyse

Erfolgsrezepte für ertragreiche und risikobewusste Kapitalanlagen

Beim Thema Risikoanalyse empfehlen wir, auf die Erfahrung von Spezialisten zu vertrauen. Strategische Risiken wie Markt-, Zins- oder Währungsrisiken spielen für die Kapitalanlage institutioneller Investoren eine wichtige Rolle und erhöhen die Anforderungen an die Risikosteuerung des Portfolios. Eine effektive Risikoanalyse umfasst daher sämtliche Maßnahmen der systematischen Analyse, Bewertung, Überwachung und Steuerung von Risiken.

Zutaten für effiziente Strategien

Unsere Aufgabe als Anbieter von Asset-Liability-Analysen ist, unsere Strategien und Instrumente im Risikomanagement permanent weiterzuentwickeln und kundenspezifische Lösungen für Sie bereitzustellen.

Chancen erkennen – Risiken sicher einschätzen

Risikoanalyse bedeutet automatisch auch immer Chancenmanagement. Ein entscheidender Aspekt, den Sie bei Ihrem Risikomanagement-Ansatz berücksichtigen sollten.

Ausgereiftes Modell für die Risikobudgetierung

Unser Risikobudgetierungsmodell ist Teil des modularen Dienstleistungsangebots der apoBank und für alle institutionellen Anleger einsetzbar. In der Praxis hat es sich vor allem als Entscheidungsgrundlage für die Risikobudgetierung der Fondsinvestments und damit verbundene Allokationsentscheidungen bewährt. Zudem unterstützt es Sie bei der Dokumentation gegenüber Ihrer Aufsicht.

Unser Risikobudgetierungsmodell:

  • Detaillierte Analyse und Bewertung aller Anlagen (Markt-/Buchwerte)
  • Ermittlung vorhandener Risikobudgets und Risikotragfähigkeit
  • Identifizierung von Risikofaktoren
  • Definition von „sicheren“ und „unsicheren“ Ergebnisbeiträgen
  • Quantifizierung notwendiger Renditebeiträge der Wertpapierfonds
  • Berechnung von Value-at-Risk-Kennzahlen (inklusive Korrelationseffekte)
  • Bei vorhandener Risikotragfähigkeit: Zuweisung von Risikobudgets auf einzelne Assets
  • Bei nicht vorhandener Risikotragfähigkeit: Adjustierung von Risiko oder Zielrendite