Risikomanagement & -reporting

Chancen erkennen – Risiken sicher einschätzen

Strategische Risiken wie Markt-, Zins- oder Währungsrisiken spielen für die Kapitalanlage institutioneller Investoren eine wichtige Rolle und erhöhen die Anforderungen an die Risikosteuerung des Portfolios.

Hierbei stehen wir unseren Kunden seit vielen Jahren mit unserem selbstentwickelten vollumfänglichen Risikomanagement zur Seite. Dieses vergleicht fortlaufend die Anforderungen aus der Verpflichtungsseite mit der bilanziellen Ausgangslage und den Ertrags- bzw. Risikoparametern der Kapitalanlage. Das Ergebnis ist die Feststellung der Risikotragfähigkeit, welche auch die Definition eines zielgerichteten Risikobudgets aufzeigt. Je nach Bedarf beinhaltet das Risikomanagement ebenso die Berechnung von verschiedenen Risikokennzahlen bzw. die Quotenauslastung von aufsichtsrechtlichen Vorgaben (VAG/AnlV, ABV etc.) und unterstützt den Investor bei der Weiterentwicklung der Kapitalanlage.

Das Ergebnis im Blick

Von unserem Risikomanagementsystem ausgehend bieten wir unseren Investoren zusätzliche Reporting-Dienstleistungen an. Diese teilen sich auf in einen Performancebericht über die Kapitalanlagen und einen Risikoreport, der die Überwachung des Risikobudgets und die Einhaltung der Wertuntergrenzen beinhaltet. Somit hat der Investor das Risiko und die Ertragsentwicklungen stets im Überblick. Ferner dienen unsere Reports zur Vorlage bei der Aufsicht.

Risikomanagement & -reporting

  • Definition von „sicheren“ und „unsicheren“ Ergebnisbeiträgen zur Erreichung von Zielrenditen
  • Quantifizierung notwendiger Renditebeiträge der Wertpapierfonds
  • Detaillierte Analyse und Bewertung aller Anlagen (Markt-/Buchwerte), auch außerhalb der Fonds
  • Ermittlung von Risikobudgets und der Risikotragfähigkeit
  • Berechnung von Value-at-Risk-Kennzahlen (inklusive Korrelationseffekte)